Лучшие брокеры для трейдинга на биржах

В статье описаны критерии и составлены таблицы для сравнения услуг, комиссий и сервисов биржевых брокеров для активных инвесторов, спекулянтов и трейдеров использующих роботизированные торговые системы и высокочастотные алгоритмы торговли.
Сравнение условий брокеров для трейдеров
Брокеры для трейдинга на бирже
Оглавление

1. Что такое трейдинг?

Трейдинг — это способ торговли на биржах при котором используется автоматизированные и роботизированные алгоритмы торговых систем на платформах брокеров.

Трейдер стремиться получить прибыль от разницы между ценой покупки и продажи биржевого актива.

Трейдер отличается от инвестора тем, что в его торговой системе количество и частота сделок в разы выше.

Большинство торговых систем трейдеров используют торговых роботов — программы, предназначенные для полной или частичной автоматизации деятельности по выставлению заявок и совершению сделок.

Трейдер для брокера — важный и ценный клиент! Трейдер осуществляет больше сделок, использует заёмные средства, оплачивает сервисы и платит брокеру больше комиссий.
Соответственно и трейдеры вправе предъявлять брокеру высокие требования к качеству обслуживания.

Для трейдеров с большими оборотами брокеры готовы идти на уступки и предлагать самые выгодные тарифы, ставки и условия. Поэтому трейдеру важно комплексно проанализировать сервисы брокеров для трейдинга: их возможности, качество и стоимость.

2. Что главное для трейдера?

Для трейдера главным является его торговая система (стратегия). Большинство стратегий основаны на роботизированных торговых алгоритмах (торговых роботов, как полуатоматических так и автоматических).

Торговый робот обрабатывает рыночные данные и в зависимости от торгового алгоритма направляет торговые приказы на биржу через брокера.

Торговые алгоритмы роботов программируются на базе торговых платформ и терминалов. Торговые платформы исполняют торговые алгоритмы трейдеров на серверах брокеров.

Брокер должен удовлетворять следующим потребностям трейдера:

  • давать доступ к большинству популярных торговых платформ и терминалов
  • иметь безотказную инфраструктуру доступа к бирже с резервными серверами
  • давать доступ к сервисам анализа и обработки данных для построения и тестирования стратегий в любых удобных трейдеру интерфейсах
  • предоставлять минимальные маржинальные ставки займа и низкие комиссии за сделки
  • иметь компетентую техническую поддержку пользователей

3. Как трейдеру выбрать брокера?

Критерии выбора

  • надёжность и скорость канала соединения с биржей
  • возможности торговых платформ и приложений брокера
  • размер брокерской комиссии
  • ставки маржинального займа
  • сервисы брокера для роботизированной и высокочастотной торговли (HFT)
  • условия прямого доступа к серверам бирж (DMA)

Как выбрать брокера исходя из торговой стратегии

Если стратегия торговли не основывается на высокочастотных алгоритмах и не требует прямого канала доступа к бирже, то для трейдера главными критериями выбора брокера являются:

  • возможности торговых платформ брокера
  • интеграция с большим количеством сервисов для программирования и тестирования торговых алгоритмов
  • ставки маржинального займа

Если стратегии трейдера подразумевают использование высокочастотных алгоритмов (HFT, Scalp), то здесь на первый план выходят критерии:

  • надёжность и скорость канала соединения с биржей
  • условия прямого доступа к серверам бирж (DMA)
  • размер брокерской комиссии
  • ставки маржинального займа для таких клиентов брокеры и так устанавливают минимальные

4. Как мы сравнивали брокеров для трейдеров

Мы сравнили брокеров по комиссиям, сервисам и условиям:

  • Таблица 1. Условия брокеров по маржинальным займам и комиссиям за сделки для трейдеров
  • Таблица 2. Торговые платформы, сервисы и условия брокеров для роботизированной и высокочастотной торговли

Маржинальные займы и комиссии за сделки для трейдеров

Брокер Ценные бумаги
Россия
Ценные бумаги
USA
Контракты
Россия
Контракты
USA
ФИНАМ
5/5

Лучший брокер для розничных алготрейдеров, скальперов, высокочастотных стратегий на российских и зарубежных биржах.

Сайт

Оборот:

До 1 млн./день = 0,035%
От 5 млн./день = 0,025%
+ торговые сборы бирж

Маржинальный кредит

От 10 млн.: Ставка ЦБ + 6%, По валюте 8%.
От 50 млн.: 11% годовых в руб., 11% по рублёвым бумагам, 4% иностр. бумаги

Оборот в день:

до 17000$ = 0,035%
от 87000$ = 0,024%
от 350 000$ = 0,015
+ торговые сборы бирж

Маржинальный кредит

От 100 000$ : 4% От 500 000$: 3%
от 0,45р. до 0,1р. за 1 фьючерс в зависимости от объёма
Низкое ГО: от 2000$
Mini-futures CME = 0,75$
Micro-futures = 0,5$
Options = 0,5$
+ комис. биржи = 1,5$ / контракт
БКС Мир Инвестиций
5/5

Для трейдеров с крупным капиталом предоставляет самые низкие ставки маржинального кредитования.

Сайт
Бумаги Россия Оборот:

до 2,5 млн. / день = 0,03%

от 5 млн. / день = 0,015%

от 30 млн. / день = 0,01%

+ торговые сборы бирж

Маржинальный кредит

от 10 млн. руб.: Лонг = 13%, Шорт = 10%
от 100 млн. руб.: Лонг = 11%, Шорт = 7,5% в руб.
Бумаги USA Оборот в день:

до 30 000$ = 0,03%

от 60 000$ = 0,015%

от 400 000$ = 0,01%

+ торговые сборы бирж

Маржинальный кредит

от 100 000$.: Лонг = 5,5%, Шорт = 5%
от 500 000 $: 3,75% в $, Шорт = 7,5% в руб., 3,75% в $
Контракты Россия Имущество:
до 500 000 = 0,47р./фьючерс от 5 млн. = 0,1р./фьючерс
Контракты USA Только CFD на товары
Открытие Инвестиции
5/5

Самые низкие комиссии за торговлю на американских биржах. Имеет простые, но эффективные приложения для создания, тестирования и интеграции автоматизированных торговых систем.

Сайт
Бумаги Россия

Оборот в день:

до 1 млн.= 0,035%
от 5 млн. = 0,015%
от 20 млн. = 0,0075%
+ торговые сборы бирж

Маржинальный кредит

от 10 млн. руб.: Лонг=12,5% в руб., 4,25% в $
от 50 млн. руб.: Лонг=10% в рубю, 3,25% В $
Бумаги USA

Оборот в день:

до 20 000$ = 0,025%
от 50 000$ = 0,01%
от 200 000$ = 0,005% + торговые сборы бирж

Маржинальный кредит

от 100000$: = 4,25%
от 500 000$: = 3,25%
Контракты Россия Контракты MOEX: до 20000 р.: = 2 р./шт.
Более 5 000 000р. = 0,1р./шт.
Контракты USA Нет

Торговые платформы, сервисы и условия брокеров для роботизированной и высокочастотной торговли

Брокер Торговые платформы Торговые роботы Сетевой доступ и оборудование Тарифы за доступ к бирже по протоколам Протоколы для прямого доступа к MOEX (DMA)
ФИНАМ
5/5

Лучший брокер для розничных алготрейдеров, скальперов, высокочастотных стратегий на российских и зарубежных биржах.

Сайт

Бесплатные:

FinamTrade, Quik, MT5, Transaq, TSLab

Платные в месяц:

OptionLab = 1000р. Qscalp = 1000р. Tradematic = 1000р. TigerTrade = 2000р. VolFix = 70$ ROX = от оборота
Множество продуктов для интеграции и конструирования роботов через Metatrader 5, TradeMatic Pro, Quik, Transaq, Qscalp,TSLab

Скорость доступ: 50 микросекунд

Аренда сервера:

Дата-центр у брокера (hosting):
2-3 тыс.р./мес.
Дата-центр брокера на бирже (co-location):
6-8 тыс.р./мес.

Фондовый и валютный рынок MOEX:

ASTS по протоколу TEAP = от 2000р./мес.

Cрочный рынок MOEX FORTS:

SPECTRA по протоколу PLAZAII/TWIME = от 4000р./мес.

Частота транзакций: 30 и более за секунду

Fix - передача заявок
FAST - биржевые данные и котировки
Шлюз TEAP - заявки и данные на фондовом и валютном рынке
PLAZAII - заявки и данные на Срочном рынке
TWIME - самый быстрый проткол для Срочного рынка
БКС Мир Инвестиций
5/5

Для трейдеров с крупным капиталом предоставляет самые низкие ставки маржинального кредитования.

Сайт
Торговые платформы

Бесплатные:

Quik, MT5, TSLab

Платные:

OptionLab, TradeMatic + интеграция индивидуальных решений
Торговые роботы Возможность интегрировать через Metatrader 5, TradeMatic Pro, Quik, TSLab Сетевой доступ

Аренда сервера:

Дата-центр у брокера (hosting):
индивидуально Дата-центр брокера на бирже (co-location): индивидуально
Тарифы DMA

Фондовый и валютный рынок MOEX:

FAST = тарифы биржи

Cрочный рынок MOEX FORTS:

SPECTRA по протоколу PLAZAII/TWIME = тариф биржи
Протоколы DMA

Частота транзакций: 30 - 900 за секунду

Протоколы:
Fix - передача заявок
FAST - биржевые данные и котировки
API ASTS (Gateway) - заявки и данные Фондового и Валютного рынка PLAZAII - заявки и данные на Срочном рынке
Открытие Инвестиции
5/5

Самые низкие комиссии за торговлю на американских биржах. Имеет простые, но эффективные приложения для создания, тестирования и интеграции автоматизированных торговых систем.

Сайт
Торговые платформы

Бесплатные:

Quik, MT5

Платные в мес.:

TSLab = 4500р.
Q2Q adapter = 6500р.
МЭБИ = 2300р.
МЭОЗ = 2300р.
BasketTrading = 1300р.
Colibri = 2000р.
Торговые роботы Возможность создавать и тестировать роботизированные алгоритмы через Metatrader 5, Quik, Q2Q adapter Сетевой доступ

Аренда сервера:

Дата-центр у брокера (hosting): индивидуально
Дата-центр брокера на бирже (co-location): индивидуально
Тарифы DMA

Фондовый и валютный рынок MOEX:

FAST Gate = от 2000р./мес.

Cрочный рынок MOEX FORTS:

SPECTRA по протоколу PLAZAII/TWIME = от 4000р./мес.
Протоколы DMA Протоколы:
Fix Gate - передача заявок
FAST Gate - биржевые данные и котировки
API ASTS (Gateway) - заявки и данные Фондового и Валютного рынка PLAZAII - заявки и данные на Срочном рынке

Выводы из сравнения брокеров

  • ФИНАМ — был и остаётся лучшим брокером для трейдинга. Интеграция со всеми популярными торговыми приложениями и сервисами. Наиболее технологичный брокер для высокочастотного трейдинга и скальпинга.
  • Открытие — самые низкие комиссии за торговлю на американских биржах. Имеет простые, но эффективные приложения для создания, тестирования и интеграции автоматизированных торговых систем.
  • БКС — лидер по оборотам среди рыночных брокеров, подходит для трейдеров с крупным капиталом, т.к. в зависимости от объёма предоставляет самые низкие ставки маржинального кредитования.

Как работает прямой доступ торговых роботов на Мосбиржу (DMA)?

Схема подключения торговых роботов к Дата-центру MOEX для DMA

Информация о брокерах

Рейтинг и каталог

Продукты, сервисы, информация